Drawdown là gì và những thông tin bạn cần biết

Drawdown là gì? Đây là một khái niệm xuất hiện nhiều trên các lượt tìm kiếm trực tuyến. Đối với những ai hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, giao dịch thì Drawdown không hề xa lạ. Vậy thực sự khái niệm này là gì và nó có tầm quan trọng như thế nào đối với các hệ thống giao dịch? Mời bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có thêm thông tin hữu ích.

1. Khái niệm về Drawdown có thể bạn chưa biết

Drawdown là gì? Đây chính là khái niệm về khoảng mức sụt giảm của một tài khoản đầu tư nào đó hay nói cách khác là thước đo cho mức lỗ vốn trong đầu tư. Trong một khoảng thời gian nhất định bất kỳ, Drawdown rơi từ mức vốn tối đa xuống mức vốn tối thiểu. Đơn vị tính của Drawdown là tỷ lệ %. 

Giả sử bạn có 100.000$ và bạn thua lỗ 50.000$, khi đó bạn đã thua lỗ bao nhiêu phần trăm tài khoản? Câu trả lời là 50%. Vây đơn giản đó chính là drawdown. Công thức tính drawdown = số vốn sụt giảm mạnh nhất trong kỳ tính ( = đáy vốn – đỉnh vốn) / số vốn đầu tư ở mức đỉnh của kỳ tính.

Hay một ví dụ khác giúp bạn dễ hiểu hơn,  năm 2019, bạn khởi đầu với số vốn đầu tư là 100.000 USD. bạn trade lỗ mất 20.000 thì drawdown lúc này là 20%. Sau đó bạn tăng trưởng số vốn này lên 160.000 USD rồi thua lỗ lại còn 80.000 USD, rồi kết thúc năm ở mức vốn 120.000 USD. Ta có thế thấy, đỉnh cao nhất của số vốn năm 2019 của bạn là 160.000 và đáy thấp nhất của số vốn là 80.000, vậy số tiền mà tài khoản bạn đã từng bị sụt giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2019 này là 160.000 – 80.000 = 80.000 USD. Tỷ lệ drawdown tính ra được là 80.000 / 160.000 = 50%. Mức tăng trưởng của bạn là 60% nhưng mức sụt giảm lại là 50%, như vậy là không ổn, tăng không bền vững, hoặc tài khoản của bạn có khả năng sẽ bị giảm dần theo thời gian.

Khi tỷ lệ này càng cao thì đồng nghĩa với việc “rửa tài khoản” sẽ tăng lên. Nếu như tình hình này cứ tăng đều về sau thì cơ hội hoàn vốn về lại ban đầu là càng khó khăn. Kết quả Drawdown là thương số giữa số vốn giảm mạnh nhất với số vốn đầu tư ở mức tối đa trong một kỳ. Thực tế, Drawdown được chia làm 3 loại bao gồm:

• Max DD (Maximal Drawdown): Vị trí lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong kỳ.
• RDD (Relative Drawdown): Vị trí lỗ vốn liên tiếp cao nhất trong Balance.
• Absolute Drawdown: Vị trí lỗ vốn cao nhất tính từ khi bắt đầu nộp tiền vào hệ thống.

Drawdown được đánh giá là một yếu tố vô cùng quan trọng trong Money Management. Tuy nhiên đôi khi nó cũng lấy hết động lực của các nhà đầu tư và khiến họ đi đến những quyết định từ bỏ.

2. Vai trò của Drawdown là gì?

Trong bất kỳ một hoạt động giao dịch hay đầu tư tài chính nào đều không thể tránh khỏi Drawdown. Vậy thực chất Vai trò của Drawdown là gì? Nếu như bạn đã từng tham gia vào các kênh này thì chắc hẳn hơn ai hết bạn hiểu rõ về Drawdown. Tỷ lệ % của Drawdown là con số thực tế nhất cho thấy được những khe hở và mức rủi ro trong phương pháp đầu tư của bạn.

Do đó từ Drawdown, bạn nhìn nhận lại mọi hoạt động và đưa ra các phương án tối ưu nhất để hạn chế tối đa tỷ lệ Drawdown xảy ra. Đây cũng chính là bài học và kinh nghiệm để nhà đầu tư quản lý và kiểm soát chặt hơn quá trình giao dịch của mình. Trong đầu tư, Drawdown càng thấp đồng nghĩa với việc tỷ lệ thành công càng cao. Trường hợp Drawdown càng lớn thì nguy cơ cháy tài khoản và hủy bỏ giao dịch là điều có thể dễ dàng xảy ra. 

3. Phương án để hạn chế Drawdown là gì?

Trong các hoạt động giao dịch hay đầu tư, tỷ lệ Drawdown càng thấp thì khả năng thành công sẽ dễ dàng hơn. Chưa kể nó còn giúp bạn tránh khỏi tình trạng cháy tài khoản do Drawdown tăng cao liên tục trong một thời gian dài. 

Vậy phương pháp để hạn chế Drawdown là gì? Nếu là một nhà đầu tư thông minh, bạn đừng bỏ qua những kinh nghiệm và phương án quản trị rủi ro như sau:

• Nắm được các quy tắc quan trọng trong giao dịch: Quy tắc 2%, quy tắc 6%. Bạn nên nghiên cứu và tìm hiểu về hai quy tắc cần thiết này để có một tâm thế tốt nhất trước khi bước vào đầu tư.
• Thuần thục các kỹ năng về quản trị rủi ro trong đầu tư.
• Trau dồi kiến thức về Trading.
• Chuẩn bị một tâm lý thật vững vàng trong giao dịch để đối mặt tốt với mọi trường hợp.
• Trước khi nghĩ đến việc đẩy nhanh lợi nhuận thì nên tìm cách để giữ tốt nguồn vốn của mình, tránh trường hợp cháy tài khoản.

4 Bước cụ thể để kiểm soát Drawdown

Bước 1: Kiểm soát Drawdown bằng cách giữ cho rủi ro thấp nhất có thể

Cảm xúc của bạn, tài khoản của bạn sẽ như thế nào nếu như trade thua lỗ 30 lệnh liên tiếp, 100 lệnh liên tiếp ? Hay đa số các tài khoản đều hết sạch khi thua lỗ liên tiếp từ lệnh thứ 10 bởi mỗi lệnh quất tới 1 lot.

Thua lỗ liên tiếp đôi khi là điều không tránh khỏi, và nếu bạn để rủi ro cho mỗi lệnh quá nhiều, dẫn đến khi thua lỗ thì thua rất đậm. Thay vì thế, bạn nên giữ rủi ro cho mình ở mức nhỏ, chỉ một 1% tài khoản hoặc 2%, 3% tùy vào ngưỡng chịu đựng rủi ro của bạn. Quy tắc 1% rủi ro này sẽ giúp bạn rất nhiều, nếu bạn thua lỗ liên tiếp 30 lệnh, thì bạn chỉ mới lỗ 30% tài khoản. Còn nếu mỗi lệnh bạn để lỗ 10% thì sau khi kết thúc lệnh thứ 10, thị trường đã đá bạn văng ra ngoài – tài khoản cháy!

Bước 2: Giảm dần tỷ lệ rủi ro khi thua lỗ tăng dần

Đây là bước cải tiến của bước 1, tức là bạn giảm dần mức thua lỗ nếu bạn tiếp tục thua lỗ.

Ví dụ: Tài khoản của bạn là 1.000 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 5%, tức là lệnh của bạn lỗ 100 USD là bạn sẽ cắt.

Tài khoản của bạn bây giờ còn lại 900 USD. Bạn đặt tỷ lệ rủi ro 2% trên tài khoản hiện tại, tức là bây giờ, lệnh bạn lỗ 18 USD (900 x 2%) là bạn phải cắt.

Lần thứ 3, tài khoản còn 882,nếu lỗ nữa bạn còn 864.36, vậy nếu lệnh thứ 3 với tỷ lệ rủi ro 2% bạn chỉ mất 17.64 USD.

Và cứ thế lỗ thấp dần, thấp dần… thay vì mất mỗi lệnh 100 USD như bước 1.

Bước 3: Giới hạn một mức drawdown cho phép trong kỳ giao dịch

Thay vì ngồi chờ sự may mắn cho thua lỗ đừng tăng thêm nữa thì chúng ta nên hành động, chúng ta có thể kiểm soát được, đó chính là tự đặt cho mình một hạn mức thua lỗ. Hay nói cách khác, đặt cho mình 1 mức mà thua đến đó thì dừng lại, tháng đó, tuần đó không giao dịch nữa.

Ví dụ, Tài khoản bạn có 1000 USD, khi đặt maximum drawdown trong tháng là 30% tức là thua 300 USD thì nghỉ, tháng sau trade tiếp. Còn những người thích mạo hiểm có thể đặt cao hơn, bằng cách đặt drawdown tối đa là 40%, tức là thua 400 USD thì nghỉ. Cái này tùy mức và cách trade của mỗi người, nhưng theo tôi, 20% là quá nhiều rồi.

Bước 4: Khi thua quá nhiều nên dừng trade bỏ ra ngoài hoặc bỏ trade luôn

Bước này thì ngắn gọn dễ hiểu nhưng khó áp dụng nhất. Đó là nghỉ ngơi hoặc nghỉ luôn nếu ta vẫn cứ thua.

Nhiều tháng bạn bị thua lỗ đến mức drawdown tối đa thì nên dừng lại để kiểm soát cảm xúc của mình. Bên cạnh đó, nghiên cứu lại hệ thống xem liệu có vấn đề gì mà làm cho mình thua lỗ như vậy. Còn bạn đánh hoài không ăn, kiểm soát rủi ro tới mức đó mà vẫn không ăn thua tức là nghề trading này không phù hợp với bạn. Một số công việc khác có thể phù hợp với bạn hơn nghề này. Còn nhiều nghề có thể làm tỷ phú lắm, đâu phải có một nghề forex. Hãy bỏ trade !

Trên đây là tổng hợp mọi thông tin liên quan đến Drawdown là gì. TraderPlus hy vọng qua những chia sẻ mà chúng tôi cung cấp, bạn có thêm kiến thức và kỹ năng cần cho hoạt động đầu tư. Drawdown là thực tế không thể tránh khỏi trong giao dịch, đừng quên chuẩn bị tốt nhất để tránh những rủi ro xấu nhất. 

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!