Sóng Elliott là gì? Mô hình sóng Elliott và ứng dụng trong Trading

Sóng Elliott là một trong cách đọc đồ thị cổ điển và hiệu quả nhất dành cho các trader, để sử dụng sóng elliott bạn cần phải nắm vững những lí thuyết sau đó thực hành đếm sóng thường xuyên để có thể trở thành một người giao dịch chuyên nghiệp.

Lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliot đại diện cho một sự phát triển của lý thuyết Dow về phân tích kĩ thuật. Nó áp dụng cho bất kỳ tài sản hoặc hàng hoá (cổ phiếu, tiền tệ, dầu, vàng, vv). Lý thuyết sóng được đề xuất bởi kế toán viên và đồng thời là chuyên gia kinh doanh Ralph Nelson Elliott trong một nghiên cứu của ông có tựa đề “Lý thuyết sóng” xuất bản năm 1938.

Lý thuyết sóng Elliot đại diện cho một sự phát triển của lý thuyết Dow về phân tích kĩ thuật. Nó áp dụng cho bất kỳ tài sản hoặc hàng hoá (cổ phiếu, tiền tệ, dầu, vàng, vv). Lý thuyết sóng được đề xuất bởi kế toán viên và đồng thời là chuyên gia kinh doanh Ralph Nelson Elliott trong một nghiên cứu của ông có tựa đề “Lý thuyết sóng” xuất bản năm 1938.

Sau khi nghỉ hưu và phát hiện ra một căn bệnh nghiêm trọng, Elliott bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán và các bảng giá với kì vọng có thể hiểu hành vi thị trường. Sau khi đã làm việc rất nhiều, ông kết luận rằng thị trường là một sản phẩm của tâm lý đám đông, và tuân theo một số quy luật nhất định.

Các lý thuyết sóng Elliott được dựa trên một số luật tuần hoàn trong tâm lý học hành vi con người. Theo Elliott, các hành vi của giá trong thị trường có thể được ước tính một cách rõ ràng và biểu hiện trên biểu đồ dưới dạng sóng (sóng là đây là một bước di chuyển rõ ràng của giá). Các lý thuyết sóng Elliott nói rằng thị trường có thể chia làm hai giai đoạn lớn: thị trường giá lên (Bull Market) và thị trường giá xuống (Bear Market).

Elliott cũng cho rằng tất cả các chuyển động giá trên thị trường được chia thành:

• năm sóng theo hướng của xu hướng chính (sóng 1-5 trong hình 1.);
• ba sóng điều chỉnh (sóng A, B, C trong hình. 1).

Các sóng được chia thành:

• Xung tạo ra xu hướng chủ đạo (tăng hay giảm) và khiến thị trường di chuyển rất tích cực (sóng 1, 3, 5, А, С trong hình 1)
• Sóng điều chỉnh có đặc trưng là di chuyển ngược lại xu hướng chủ đạo (sóng 2, 4, В trong hình 1).

Trong Lý thuyết sóng của mình, Eliott đã dựa trên nguyên tắc chia nhỏ sóng. Điều này có nghĩa là mỗi con sóng là một phần của một sóng dài hơn và nó cũng bị chia thành các sóng ngắn hơn nữa (Hình 2). Mỗi sóng này được chia thành 3 hoặc 5 sóng. Sự chia nhỏ này phụ thuộc vào hướng của sóng dài hơn.

Các nguyên tắc chính trong lý thuyết của Elliott là mỗi sóng bao gồm năm sóng ngắn hơn (theo xu hướng) và mỗi sóng điều chỉnh (chống lại xu hướng) được tạo thành bởi ba sóng, cũng có thể thấy trong hình 2. Ví dụ, sóng 1 trong hình 2 gồm 5 sóng ngắn hơn vì nó là một sóng tạo ra xu hướng chính.

Các chu kỳ dài nhất, theo Elliott, được gọi là Chu kì lớn, được tạo ra bởi của 8 chu kì sóng lớn. Mỗi sóng sau đó được tạo thành bởi một bộ gồm 8 chu kì, vv. Ví dụ, hình 2 cho thấy 3 chu kỳ cơ bản. Có thể dễ dàng nhìn thấy rằng sóng chủ và sóng điều chỉnh tiếp theo là tỷ lệ thuận. Sóng chủ mạnh hơn thì sóng điều chỉnh cũng mạnh hơn, và ngược lại.

Các lý thuyết sóng Elliott bị các nhà phân tích kĩ thuật phê phán vì không có một định nghĩa rõ ràng về việc khi nào một làn sóng bắt đầu hoặc kết thúc. Việc cải thiện vấn đề này là đặc biệt khó khăn.

Xem thêm: Indicator là gì? Cách sử dụng chỉ báo Indicator hàng ngày

Sóng Elliot và các con số Fibonacci

Các con số Fibonacci cung cấp nền tảng toán học cho lý thuyết sóng Elliott. Các con số Fibonacci đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng các chu kỳ thị trường hoàn chỉnh được mô tả bằng sóng Elliott. Mỗi chu kỳ sóng Elliott có tổng số sóng nằm trong dãy số Fibonacci.

Sau khi quan sát hình 2, ta có thể nhận thấy rằng các chu kỳ thị trường hoàn chỉnh bao gồm hai sóng lớn, 8 sóng trung bình, và 34 sóng nhỏ. Tương tự, trong một thị trường lên giá, chúng ta có thể thấy rằng một Chu kì lớn trong thị trường lên giá bao gồm một sóng lớn, năm sóng trung bình, và 21 đợt nhỏ. Nếu chúng ta tiếp tục việc chia nhỏ, thậm chí chúng ta sẽ thấy 89 sóng nhỏ hơn, vv.

Tương ứng, một Chu kì lớn trong thị trường xuống giá bao gồm một sóng lớn, ba sóng trung bình, và 13 sóng nhỏ. Và nếu tiếp tục chia, ta sẽ có 55 sóng nhỏ hơn nữa, vv.

Nguyên tắc này thường được sử dụng trong lý thuyết sóng Elliott như sau: chuyển động theo một hướng nhất định sẽ tiếp diễn cho đến khi nó đạt đến một số điểm phù hợp với các con số trong dãy số Fibonacci.

Ví dụ, tại thời điểm, trong đó xu hướng không thay đổi, vượt quá 3 ngày, xu hướng này sẽ không đảo chiều cho đến ngày thứ 5. Tương tự như vậy, xu hướng sẽ tiếp tục lên đến 8 ngày nếu nó đã không thay đổi trong vòng 5 ngày. Xu hướng trong 9 ngày sẽ không được hình thành hoàn chỉnh cho đến ngày thứ 13, vv. Mô hình cơ bản của sự chuyển dịch xu hướng có thể tính toán được, áp dụng cho cả đồ thị giờ, ngày, tuần, hoặc tháng. Tuy nhiên, đây chỉ là một “mô hình lý tưởng”, và không ai có thể kì vọng rằng hành vi của giá sẽ rõ ràng và có thể dự đoán được. Elliott lưu ý rằng các sai lệch có thể xảy ra cả trong thời gian và biên độ sóng và sóng hiếm khi phát triển theo các dạng này một cách chính xác tuyệt đối.

Đặc điểm của sóng Elliott

Các tính toán trong lý thuyết sóng Elliott giống như một bản đồ đường bộ. Mỗi sóng có một tập hợp các đặc trưng. Những đặc trưng này dựa trên hành vi thị trường được tạo ra bởi tâm lí đám đông.

Trong lý thuyết sóng Elliott, việc mô tả các sóng được đặc biệt chú ý. Bên cạnh đó, có những quy tắc nhất định áp dụng cho tỷ lệ hình thành sóng Elliott (Hình 3). Các quy tắc này cho phép xác định nơi nào sóng bắt đầu và nó sẽ kéo dài bao lâu. Độ dài của sóng được đo từ đỉnh sóng đến đáy của sóng tương ứng.

Quan hệ kinh điển giữa các sóng được kiểm nghiệm và khả năng sai là 10%. Lỗi này có thể được giải thích do ảnh hưởng trong ngắn hạn của một số yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản. Sau tất cả, dữ liệu là khá tương đối. Quan trọng là tất cả các mối quan hệ giữa tất cả các sóng có thể lấy các giá trị 0.382, 0.50, 0.618, 1.618. Sử dụng các tỉ lệ này, chúng ta có thể tính toán các mối quan hệ giữa cả hai đỉnh sóng và chiều dài của sóng. Chúng ta hãy xem xét các đặc điểm của mỗi sóng:

Sóng 1

Xảy ra khi “tâm lí thị trường” là bi quan. Tin tức vẫn còn tiêu cực. Theo quy luật, sóng 1 rất mạnh nếu nó đại diện cho một bước nhảy vọt (thay đổi từ xu hướng giảm với xu hướng tăng, tiếp cận ngưỡng kháng cự, vv). Khi thị trường không có biến động, giá di chuyển không đáng kể trong sóng 1 nhất là trong bối cảnh giá đang do dự.

Sóng 2

Xảy ra khi thị trường nhanh chóng điều chỉnh lại từ vị thế có lợi nhuận. Nó có thể quay trở lại gần như 100% sóng 1, nhưng không được dưới mức bắt đầu của sóng 1. Nó thường điều chỉnh lại 60% sóng 1 và phát triển trong bối cảnh số lượng nhà đầu tư thích cố định lợi nhuận đang chiếm ưu thế.

Sóng 3

Là sóng mà những người sử dụng lí thuyết sóng Elliott chờ đợi. Sự lạc quan của nhà đầu tư tăng rất nhanh chóng và thậm chí có thể quan sát được. Đây là sóng dài nhất và mạnh nhất (nó không bao giờ là sóng ngắn nhất), là thời điểm giá cả tăng tốc và khối lượng giao dịch tăng mạnh. Một sóng điển hình 3 dài hơn sóng 1, ít nhất là 1.618 lần, hoặc thậm chí nhiều hơn.

Sóng 4

Thường rất khó để xác định. Nó thường điều chỉnh không quá 38% của sóng 3. Chiều sâu và chiều dài của nó thường không đáng kể. Sư lạc quan vẫn đang thịnh hành trên thị trường. Sóng 4 có thể không lớn hơn sóng 2.

Sóng 5

Thường được xác định bằng sự phân kỳ của xung lượng. Giá tăng trong khi khối lượng chỉ tầm trung bình. Các sóng được hình thành trong bối cảnh sự đầu cơ tăng mạnh. Vào cuối của sóng, khối lượng giao dịch thường tăng mạnh.

Sóng A

Nhiều nhà đầu tư vẫn cho rằng xu hướng vẫn đang tiếp tục và chờ đợi cơ hội để gia nhập thị trường lần nữa. Nhưng có một số trader chắc chắn về điều ngược lại. Đặc trưng của sóng này giống như sóng 1.

Sóng B

Thường giống sóng 4 và rất khó để xác định. Chuyển động giá tăng không đáng kể trong khi tâm lí đang rất lạc quan.

Sóng C

Một sóng giảm mạnh trong bối cảnh xu hướng giảm rất thuyết phục đã bắt đầu. Trong khi đó, một số nhà đầu tư bắt đầu mua vào một cách thận trọng. Sóng này được đặc trưng bởi xung lượng lớn (năm sóng) và độ dài lên đến 1.618 lần sóng 3.

Thật không may, sóng Elliott có thể quan sát trên đồ thị lịch sử giá, nhưng nó khá mơ hồ khi áp dụng trong tương lai. Đây là lý do tại sao sử dụng lý thuyết sóng Elliott trong phân tích kĩ thuật thực tiễn thường rất khó và đòi hỏi một lượng kiến ​​thức nhất định.

Mô hình sóng Elliott

Trong mô hình bước sóng Elliott, giá cả thị trường thay thế giữa một giai đoạn bốc đồng hay giai đoạn “vận động”, và một giai đoạn điều chỉnh trên tất cả các quy mô thời gian của xu hướng, như hình minh hoạ.

Các bốc đồng luôn được chia nhỏ thành một tập hợp gồm 5 sóng cấp độ thấp hơn, xen kẽ giữa tính cách vận động và điều chỉnh, do đó sóng 1, 3, và 5 là thúc đẩy, và sóng 2 và 4 là các thoái lui nhỏ hơn của sóng 1 và 3.

Các sóng điều chỉnh được chia nhỏ thành 3 sóng cấp độ nhỏ hơn bắt đầu với một xung xu hướng trái ngược sóng 5, một thoái lui, và một xung khác.

Trong một thị trường gấu xu hướng chủ đạo là đi xuống, do đó, hình mẫu bị đảo ngược – năm sóng xuống và ba sóng lên. Các sóng vận động luôn luôn di chuyển với xu hướng, trong khi các sóng điều chỉnh di chuyển chống lại nó.

Mô hình sóng đẩy 5 – 3

Trong một chu kỳ tăng (uptrend) sẽ bao gồm 5 bước sóng tăng:

• Mô hình 5 sóng đầu tiên được gọi là sóng đẩy (impulse waves) – sóng 1, 3, 5
• Mô hình 3 sóng cuối được gọi là sóng điều chỉnh (corrective waves) – sóng 2 và 4

Với ba quy tắc (3-Rule) bắt buộc khi đếm sóng Elliott bao gồm:

• Sóng 2 không được hiệu chỉnh quá điểm bắt đầu của sóng 1
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất
• Sóng 4 không được đi vào khu vực sóng 1

Và ba hướng dẫn (3-Guideline):

• Khi sóng 3 là sóng dài nhất, sóng 5 sẽ xấp xỉ với sóng 1
• Cấu tạo sóng 2 và sóng 4 sẽ thay thế nhau – nếu sóng 2 là sóng hiệu chỉnh phức tạp & mạnh (sharp) thì sóng 4 sẽ hiệu chỉnh đơn giản & phẳng (fiat), hoặc ngược lại
• Sau 5 sóng đẩy tăng, sóng hiệu chỉnh (A, B, C) thường kết thúc tại vùng đáy của sóng 4 trước đó

Mô hình sóng điều chỉnh ABC

Sau khi 5 sóng đẩy kết thúc thì một chu kỳ điều chỉnh bắt đầu với tối thiểu 3 sóng giảm điều chỉnh (A-B-C hoặc a-b-c). Quá trình điều chỉnh có thể phức tạp hơn tùy theo dạng sóng mà một số chu kỳ điều chỉnh có thể kéo dài hơn 3 sóng.

Theo Elliott, thì có đến 21 mô hình sóng điều chỉnh từ cơ bản đến phức tạp, nhưng hầu hết đều chỉ là triển khai tứ 3 mô hình chính dưới đây:

Mô hình Zig-Zag (Sóng Zig-Zag)

Là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott, cấu trúc là 5-3-5, thường bắt gặp chủ yếu ở sóng 2. Tuy nhiên, nếu gặp trường hợp sóng 2 đi ngang (sideway) thì khả năng zig-zag sẽ xuất hiện ở sóng 4 là khá cao, theo quy luật hoán đổi (alternation).

Điểm khác biệt giữa sóng zig-zag và flat là cấu trúc, và sóng B không thể trở lại điểm xuất phát của sóng A trong trường hợp của sóng zig-zag.

 

Mô hình phẳng (Sóng Flat)

Là một dạng sóng điều chỉnh của sóng Elliott theo cấu trúc 3-3-5, thường gặp ở sóng 2, 4 và các sóng A, B, C theo chu kỳ điều chỉnh, bao gồm 3 dạng chính: Regular Flat, Expanded Flat và Running Flat.

Trong mô hình phẳng, chiều rộng của các sóng thường ngang nhau, với sóng B ngược đầu sóng A và sóng C ngược với B. Lưu ý đôi khi sóng B vẫn có thể vượt qua điểm bắt đầu sóng A.

Mô hình tam giác (Sóng Triangle)

Là mô hình sóng điều chỉnh với cấu trúc 3-3-3-3-3, thường gặp nhất ở sóng 4 của chuỗi 5 sóng đẩy, hoặc sóng B của chuỗi sóng điều chỉnh A-B-C. Trong một số trường hợp thì Triangle là kết thúc của giai đoạn điều chỉnh (corrective phase) và điểm phá vỡ sẽ là bắt đầu cho một giai đoạn tăng trưởng mới.

Triangle được tạo bởi 5 sóng đi ngược với xu hướng ban đầu và trong trạng thái đi ngang. Tam giác này có thể là tam giác cân, tam giác tăng, tam giác giảm hoặc tam giác mở rộng.

Ứng dụng chỉ báo sóng Eliott vào trong đầu tư

• Xác định xu hướng: Giai đoạn sóng đẩy (impulsive phase) thường có cấu trúc 5 sóng, không bao giờ là 3. Do đó, khi phát hiện một giai đoạn tăng hoặc giảm với cấu trúc 5 sóng nhỏ bên trong thì có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường đó.
• Xác định vùng đảo chiều: Sau khi xác định xu hướng với 5 chuỗi sóng, trader có thể chờ đợi giai đoạn điều chỉnh lớn diễn ra và kết thúc. Thường giai đoạn điều chỉnh kết thúc tại mức 50% và 61.8% của dãy Fibonacci Retracement. Trong trường hợp sóng tăng mạnh và dốc, thì mức 38.2% sẽ là mức điều chỉnh và tạo đáy lý tưởng của giá. Từ đó, trader có thể quan sát diễn biến tại các vùng này trước khi ra quyết định đầu tư.

Tổng hợp bởi Trader Plus

Nếu thấy bài viết HAY chia sẻ ngay!